サヤ取りのペア選びでは最終的にはチャートを見て決める事が多い気がします。
相関性がある程度低くても、
期間内に両銘柄のチャートの上げ下げが逆転(クロス)した回数が
多いペアは勝率が高いと考えます。
逆に相関性が高くてもクロスした回数が少なければ勝機も少ないでしょう。
一度もクロスしないチャート(いわゆる平行線を辿ってる波形)のペアに至っては、
全く勝てる(閉じる)気がしません。
これは期間中に何度サヤが開いて収束したかの回数であり、
過去のデータ(実績)に基づいた信憑性の高い指標と考えています。
ということで、クロスした回数を表示するようにしてみました。
最終的にはこの数値を条件としてペアの抽出(検索)ができるようにしたいと思います。
すいません。動作確認していて一部バグがありそうです。
返信削除2つの方程式が交わる場合にカウントしてくわけですが、
もう一度コードを見直してみます。
線分交差判定について非常に丁寧に説明しているサイトを発見
返信削除http://www5d.biglobe.ne.jp/~tomoya03/shtml/algorithm/Intersection.htm
結局数式は以下となります。
恥ずかしながら微妙にアルゴリズムが誤っておりました...
((x1-x2)*(y3-y1)+(y1-y2)*(x1-x3)) * ((x1-x2)*(y4-y1)+(y1-y2)*(x1-x4)) < 0
→交差
これでようやく完璧です!